Стоимость обучения
Торговля временем
на рынке США
Научитесь зарабатывать на временном распаде
опционов на рынке США
опционов на рынке США
По результатам обучения Вы сможете:
01.
Применять различные стратегии инвестирования, включая спекуляции и торговлю опционами
02.
Анализировать рынок США и выбирать инструменты
03.
Анализировать волатильность различными способами
04.
Оценивать риск и выбирать оптимальные позиции
05.
Оценивать вероятность получения прибыли
06.
Реализовывать различные подходы при негативном сценарии
07.
Использовать опционные облигации с доходностью до 20% годовых с минимальным риском
Об эксперте
Об эксперте
Сергей Плешков
Профессиональный трейдер, управляющий опционными портфелями на срочных рынках РФ и США. Прошел путь от рядового трейдера до начальника Отдела ДУ.
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Управлял активами крупнейшей в регионе инвесткомпании-профучастника.
Есть опыт хеджирования валютных и рыночных рисков в штате крупной российской нефтяной компании.
Участвовал в организации и курировании официального маркет-мейкинга биржи по опционам.
Профессиональные направления - опционный трейдинг, рынок деривативов (включая экзотику и fixed income), финансовая инженерия, quantitative finance.
Опыт работы 19 лет. Аттестованный специалист фондового рынка (серия 1.0).
Соискатель CQF (Certificate in Quantitative Finance).
Программа обучения
Урок 1
Стратегии инвестирования
Отличие Спот-рынка от рынка деривативов. Понятие срочности деривативов
Нелинейность прибыли/убытка – как свойство опциона. Сравнение PnL Акции и PnL опциона на акцию
Типы опционов – Call, Put
Покупка опциона Call – как покупка Права на получение Акции
Страйк опциона
Премия (стоимость) опциона и факторы, влияющие на нее
График Pnl купленного опциона. Прибыль, убытки, точка безубыточности. Опцион – как «Стоп»
Типы опционов – OTM, ATM, ITM. Преимущества, недостатки и варианты использования. Реализация Права на получение Акции
Торговля опционами – как игра в шахматы. Возможности и преимущества торговли опционами.
Отличие маржируемых опционов (РФ) от премиальных опционов (США
Нелинейность прибыли/убытка – как свойство опциона. Сравнение PnL Акции и PnL опциона на акцию
Типы опционов – Call, Put
Покупка опциона Call – как покупка Права на получение Акции
Страйк опциона
Премия (стоимость) опциона и факторы, влияющие на нее
График Pnl купленного опциона. Прибыль, убытки, точка безубыточности. Опцион – как «Стоп»
Типы опционов – OTM, ATM, ITM. Преимущества, недостатки и варианты использования. Реализация Права на получение Акции
Торговля опционами – как игра в шахматы. Возможности и преимущества торговли опционами.
Отличие маржируемых опционов (РФ) от премиальных опционов (США
Урок 2
Стратегии | Управление позициями | Выбор времени
для входа в сделку
для входа в сделку
Стратегии
Управление позициями
Оптимальные сроки опционов
Долгосрочные позиции и тренды
Формирование портфеля
Торговля VIX и опционами
Управление позициями
Оптимальные сроки опционов
Долгосрочные позиции и тренды
Формирование портфеля
Торговля VIX и опционами
Урок 3
Анализ рынка и выбор инструментов
Преимущества продажи премии опционов
Касание и его значение - вероятность того, что рынок достигнет точки убытка
Анализ активов для продажи опционов
Определение ликвидности активов
Выбор оптимального количества активов
Волатильность и индексы
Выбор актива для продажи волатильности
Анализ ликвидности актива
Анализ опционных стратегий
Избегание активов в нисходящем тренде
Использование анализа среднего
Касание и его значение - вероятность того, что рынок достигнет точки убытка
Анализ активов для продажи опционов
Определение ликвидности активов
Выбор оптимального количества активов
Волатильность и индексы
Выбор актива для продажи волатильности
Анализ ликвидности актива
Анализ опционных стратегий
Избегание активов в нисходящем тренде
Использование анализа среднего
Урок 4
Анализ базового актива
Анализ волатильности (три способа)
Использование IV- RANK для продажи опционов
Второй метод использования IV- RANK
Третий метод использования IV- RANK
Границы принятия решений
Конусы волатильности - более фундаментальный подход к трейдингу
Расчет волатильности
Построение конусов
Историческая волатильность и текущая волатильность
Использование конусов волатильности
Использование конусов волатильности для выбора активов
Использование IV- RANK для продажи опционов
Второй метод использования IV- RANK
Третий метод использования IV- RANK
Границы принятия решений
Конусы волатильности - более фундаментальный подход к трейдингу
Расчет волатильности
Построение конусов
Историческая волатильность и текущая волатильность
Использование конусов волатильности
Использование конусов волатильности для выбора активов
Урок 5
Использование фильтров для выбора активов для продажи
Использование конусов волатильности для анализа активов
Применение фильтров и конусов волатильности на практике
Построение конусов
Обсуждение планов два примера активов и стратегии продажи и управления позициями
Применение фильтров и конусов волатильности на практике
Построение конусов
Обсуждение планов два примера активов и стратегии продажи и управления позициями
Урок 6
Формирование портфеля
Выбор актива для продажи
Мини-выбор активов для конуса
Поиск активов для продажи
Текущая ситуация на рынке
Выбор активов для покупки
Создание портфеля
Распределение коротких позиций
Градация весов коротких позиций
«Сверка часов»
Важность «сверки часов»
Мини-выбор активов для конуса
Поиск активов для продажи
Текущая ситуация на рынке
Выбор активов для покупки
Создание портфеля
Распределение коротких позиций
Градация весов коротких позиций
«Сверка часов»
Важность «сверки часов»
Урок 7
Корректировка позиций
Поиск активов для продажи
Количество активов для продажи
Риск и объем позиции
Закрытый и открытый риск
Закрытые и открытые позиции
Оценка риска и выбор оптимальной позиции
Сравнение позиций и выбор оптимальной
Волатильность и эффективность позиций
Сравнение позиций и выбор активов
Управление позициями и анализ
Количество активов для продажи
Риск и объем позиции
Закрытый и открытый риск
Закрытые и открытые позиции
Оценка риска и выбор оптимальной позиции
Сравнение позиций и выбор оптимальной
Волатильность и эффективность позиций
Сравнение позиций и выбор активов
Управление позициями и анализ
Урок 8
Логическая цепочка и идеи для продажи
Использование кредитных спредов для продажи активов
Урок 9
Анализ волатильности и выбор активов
Примеры и пояснения
Примеры использования конуса волатильности и фильтров тренда
Обсуждение волатильности и выбора активов
Примеры активов для покупки и продажи волатильности
В качестве примера активов для покупки волатильности приводятся
Intel, Amazon
Для продажи волатильности рассматриваются Intel, Amazon и спай
Рекомендации по выбору активов для покупки и продажи волатильности
Обсуждение активов для торговли
Соблюдение соотношения прибыли к убытку
Примеры использования конуса волатильности и фильтров тренда
Обсуждение волатильности и выбора активов
Примеры активов для покупки и продажи волатильности
В качестве примера активов для покупки волатильности приводятся
Intel, Amazon
Для продажи волатильности рассматриваются Intel, Amazon и спай
Рекомендации по выбору активов для покупки и продажи волатильности
Обсуждение активов для торговли
Соблюдение соотношения прибыли к убытку
Урок 10
Соотношение прибыли и убытка | критерий келли | оценка вероятности получения прибыли
Критерий Келли для получения преимущества на дистанции сделок
Использование критерия Келли
Оценка вероятности получения прибыли
Перевод годовой волатильности в любую другую
Использование волатильности для оценки позиции
Использование VIX для управления шортами
Использование фильтра для выбора активов
Оптимальные активы для продажи
Управление позициями
Управление по касанию
Использование критерия Келли
Оценка вероятности получения прибыли
Перевод годовой волатильности в любую другую
Использование волатильности для оценки позиции
Использование VIX для управления шортами
Использование фильтра для выбора активов
Оптимальные активы для продажи
Управление позициями
Управление по касанию
Урок 11
Использование касания и сигмы для управления позициями
Касание и сигма
Использование касания и сигмы для управления позициями
Касание - это вероятность выхода в деньги, которая рассчитывается на основе дельты опциона
Сигма учитывает уменьшение срока и используется для определения точек,
в которых нужно действовать
Мониторинг и использование касания
Сигналы для перестройки позиции
Динамическое управление и критерий Келли
Обсуждение стратегии и целей
Использование касания и сигмы для управления позициями
Касание - это вероятность выхода в деньги, которая рассчитывается на основе дельты опциона
Сигма учитывает уменьшение срока и используется для определения точек,
в которых нужно действовать
Мониторинг и использование касания
Сигналы для перестройки позиции
Динамическое управление и критерий Келли
Обсуждение стратегии и целей
Урок 12
Покупка волатильности
Ситуация на рынке, где волатильность низкая, и это обуславливает
подход к торговле
Управление позициями
Различные способы покупки волатильности, включая покупку стандартных
и индивидуальных активов Meta, Amazon, Google, и другие
Как определить, какие активы лучше подходят для продажи
Обсуждение стратегий на покупку
Варианты стратегий на покупку
Управление позициями
Покупка волатильности
Негативный сценарий и необходимости иметь разные сектора и тикеры для минимизации рисков
Управление стреддлами
Торговля стреддлами на фьючерсах
Работа с позицией после открытия
Два подхода к работе с позицией после открытия: без управления и с управлением
Пример использования критерия Келли
Определение прибыли для достижения нулевого Келли
Применение критерия Келли для разных целей по прибыли
Сравнение с другими стратегиями
Управление позициями с использованием касания
Использование сигмы
Варианты Келли
подход к торговле
Управление позициями
Различные способы покупки волатильности, включая покупку стандартных
и индивидуальных активов Meta, Amazon, Google, и другие
Как определить, какие активы лучше подходят для продажи
Обсуждение стратегий на покупку
Варианты стратегий на покупку
Управление позициями
Покупка волатильности
Негативный сценарий и необходимости иметь разные сектора и тикеры для минимизации рисков
Управление стреддлами
Торговля стреддлами на фьючерсах
Работа с позицией после открытия
Два подхода к работе с позицией после открытия: без управления и с управлением
Пример использования критерия Келли
Определение прибыли для достижения нулевого Келли
Применение критерия Келли для разных целей по прибыли
Сравнение с другими стратегиями
Управление позициями с использованием касания
Использование сигмы
Варианты Келли
Урок 13
Нейтральные позиции и опционы
Использование скриннеров для определения волатильности и ликвидности активов
Выбор стратегии и опционы
Использование статистики для определения покупки и продажи опционов
Покупка и продажа опционов
Выбор оптимального страйка для продажи или покупки
Методика оптимального страйка
Расчет направленного риска портфеля
Оценка максимального риска портфеля
Управление позициями
Валютирование и хеджирование
Фьючерсы на VIX
Взвешивание веги
Перестройка опционов
Алгоритмы перестройки
Использование критерия Келли
Обсуждение эффекта бип-тоса
Оценка моржи и залога
Учет хвостового риска
Базовая позиция
Объем страховки
Внешние заявки
Обсуждение рисков и стратегий
Оценка рисков и использование викса
Оценка рисков и использование веги
Обсуждение календарных спредов
Торговля отчетностью
Закрытие позиции
Вопросы о книге «Покупка-продажа волатильности»
Рекомендации по книгам
Выбор стратегии и опционы
Использование статистики для определения покупки и продажи опционов
Покупка и продажа опционов
Выбор оптимального страйка для продажи или покупки
Методика оптимального страйка
Расчет направленного риска портфеля
Оценка максимального риска портфеля
Управление позициями
Валютирование и хеджирование
Фьючерсы на VIX
Взвешивание веги
Перестройка опционов
Алгоритмы перестройки
Использование критерия Келли
Обсуждение эффекта бип-тоса
Оценка моржи и залога
Учет хвостового риска
Базовая позиция
Объем страховки
Внешние заявки
Обсуждение рисков и стратегий
Оценка рисков и использование викса
Оценка рисков и использование веги
Обсуждение календарных спредов
Торговля отчетностью
Закрытие позиции
Вопросы о книге «Покупка-продажа волатильности»
Рекомендации по книгам
Урок 14
Нейтральные позиции и опционы
Пример использования вероятности касания
Как определить вероятность касания для разных сроков и волатильности.
Применение вероятности касания на практике
Определение касания
Определение цены касания
Определение дельты опциона
Краткосрочные опционы
Определение входа и выхода из позиции
Использование статистики для определения входа и выхода
Определение критерия для выхода из позиции
Оценка волатильности и опционов
Определение спреда и прибыли
Стратегия продажи волатильности
Примеры использования нейтрализации гаммы
Сложности нейтрализации гаммы
Нейтрализация гаммы и дельты
Выбор страйков и сроков
Определение ликвидности активов
Взвешивание веги
Ведение журнала сделок
Альтернативные торговые платформы
Обзор торговых программ
Сравнение торговых программ
Спекуляция опционами как интересная тема
Как определить вероятность касания для разных сроков и волатильности.
Применение вероятности касания на практике
Определение касания
Определение цены касания
Определение дельты опциона
Краткосрочные опционы
Определение входа и выхода из позиции
Использование статистики для определения входа и выхода
Определение критерия для выхода из позиции
Оценка волатильности и опционов
Определение спреда и прибыли
Стратегия продажи волатильности
Примеры использования нейтрализации гаммы
Сложности нейтрализации гаммы
Нейтрализация гаммы и дельты
Выбор страйков и сроков
Определение ликвидности активов
Взвешивание веги
Ведение журнала сделок
Альтернативные торговые платформы
Обзор торговых программ
Сравнение торговых программ
Спекуляция опционами как интересная тема
Урок 15
Опционные облигации с доходностью до 20% годовых
с минимальным риском
с минимальным риском
Структурирование сделок
Структурирование с помощью опционов
Структурирование с помощью облигаций
Облигации и опционы
Доходность облигаций и опционов
Влияние инфляции на доходность облигаций
Влияние ставок на облигации
Доходность облигаций и опционы
Инфляция и рецессия
Инверсия кривой доходности и рецессия
Покупка облигаций и опционы
Использование облигаций для получения доходности
Использование облигаций как залога для опционов
Варианты использования облигаций и опционов
Обсуждение опционных облигаций
Консервативная стратегия с опционами
Пропорция и срок
Фьючерсные опционы
Фундаментальные факторы на товарных рынках
Валютные пары и фьючерсы
Модификации схемы и управление позицией
Управление позицией
Варианты управления позицией
Обсуждение стратегий торговли
Выбор активов и определение доходности
Двойная схема и симметричная улыбка
Двойная схема торговли опционами
Выбор между риском и доходностью
Обсуждение стратегий инвестирования
Использование коротких сделок
Конус волатильности
Структурирование с помощью опционов
Структурирование с помощью облигаций
Облигации и опционы
Доходность облигаций и опционов
Влияние инфляции на доходность облигаций
Влияние ставок на облигации
Доходность облигаций и опционы
Инфляция и рецессия
Инверсия кривой доходности и рецессия
Покупка облигаций и опционы
Использование облигаций для получения доходности
Использование облигаций как залога для опционов
Варианты использования облигаций и опционов
Обсуждение опционных облигаций
Консервативная стратегия с опционами
Пропорция и срок
Фьючерсные опционы
Фундаментальные факторы на товарных рынках
Валютные пары и фьючерсы
Модификации схемы и управление позицией
Управление позицией
Варианты управления позицией
Обсуждение стратегий торговли
Выбор активов и определение доходности
Двойная схема и симметричная улыбка
Двойная схема торговли опционами
Выбор между риском и доходностью
Обсуждение стратегий инвестирования
Использование коротких сделок
Конус волатильности
Дополнительные материалы
Получите доступ к 1 уроку бесплатно
Что входит в обучение
ТОРГОВЛЯ ВРЕМЕНЕМ НА РЫНКЕ США
30 000 ₽
15 видеоуроков общей продолжительностью 13 часов
Все видеоуроки предоставляются в записи
Доступ в чат профессиональных трейдеров с обратной связью
Пошаговый алгоритм реализации торговой системы (PDF-файл)
Купить Все видеоуроки предоставляются в записи
Анализ HV по наиболее ликвидным инструментам (XLS)
Бессрочный доступ ко всем материалам курса
Что входит в обучение
*Для установки курса требуется операционная система Windows.
** На компьютерах Mac курс работать не будет.
STOREHOME 2015 — 2021 ©
+7 929 842 7854
Пн-Пт 10:00-19:00 (мск)
Почта 2119162@mail.ru
Адрес
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Полтавская, пер Интернациональный, д.9, кв. 12
Пн-Пт 10:00-19:00 (мск)
Почта 2119162@mail.ru
Адрес
Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст-ца Полтавская, пер Интернациональный, д.9, кв. 12
